Роль системно важливих банків в забезпеченні фінансової стабільності банківської системи

Abstract

Метою статті є дослідженні ролі системно важливих банків в забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України в умовах невизначеності та воєнного стану. Актуальність дослі дження зумовлена надзвичайною концентрацією банківських операцій у цій групі установ, що перетворює системно важливі банки на ключових провайдерів ліквідності та гарантів безперервності функціонування фінансового сектору. Методика дослідження. Дослідження здійснено з використанням таких методів, як: наукова абстракція для дослідження системної важливості банків; описова статистика та структурний аналіз для кількісної оцінки ключових показників діяльності системно важливих банків (капітал, активи, кредити, депозити) відносно банківської системи України; аналітичний метод та порівняння для оцінки відповідності системно важливих банків регуляторним нормативам (НРК, LCR, NPL) та їхньої стійкості до шоків; логічне узагальнення для формування висновків щодо ризиків концентрації та стратегічних рекомендацій. Результати. У статті здійснено аналіз структури банківської системи України, який підтвер див домінуючу, системоутворюючу роль системно важливих банків, які акумулюють понад 90% активів та 80% клієнтських коштів банківської системи України, виконуючи функцію фінансового ядра держави. Доведено, що запровадження змін до законодавства та посилений нагляд Національного банку України за системно важливими банками забезпечили формування значного запасу міцності: регулятивний капітал значно перевищує нормативи (середній НРК 17,35%), а ліквідність (LCR, NSFR) багаторазово перевершує мінімальні вимоги, що гарантує їхню високу платоспроможність у кризових умовах. Обґрунтовано, що ефективність монетарної політики та фінансова стійкість системи критично залежать від довіри до державних банків (зокрема, АТ КБ «ПриватБанк» як лідера за депозитами населення) та їхньої здатнос ті до самофінансування (сукупний прибуток 84,3 млрд грн). Незважаючи на загальну стійкість, виявлено структурні дисбаланси: переважання корпоративного кредитування над роздрібним та збереження ризиків олігополістичної структури через високу концентрацію ресурсів. Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути корисними для Національного банку України при коригуванні політики макропруденційного нагляду та розробці антимонопольних механізмів для зниження системних ризиків концентрації; для комерційних банків – при формуванні стратегій фондування та управління ризиками в умовах домінування системно важливих банків; а також для фінансових аналітиків та державних органів, залучених до планування відновлення економіки, для визначення потенціалу системно важливих банків у фінансуванні інвестиційних та державних цільових програм.

The purpose of the article is to study the role of systemically important banks in ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine in conditions of uncertainty and martial law. The relevance of the study is due to the extreme concentration of banking operations in this group of institutions, which turns systemically important banks into key providers of liquidity and guarantors of the continuity of the functioning of the financial sector. Methodology of research. The research was conducted using the following methods: scientific abstraction to study the systemic importance of banks; descriptive statistics and structural analysis to quantify key performance indicators of systemically important banks (capital, assets, loans, deposits) in relation to the banking system of Ukraine; analytical method and comparison to assess the compliance of systemically important banks with regulatory standards (NRQ, LCR, NPL) and their resilience to shocks; logical generalization to form conclusions regarding concentration risks and strategic recommendations. Findings. The article analyzes the structure of the banking system of Ukraine, which confirmed the dominant, system-forming role of systemically important banks, which accumulate over 90% of assets and 80% of client funds of the banking system of Ukraine, performing the function of the financial core of the state. It is proven that the introduction of changes to the legislation and enhanced supervision of the National Bank of Ukraine over systemically important banks have ensured the formation of a significant margin of safety: regulatory capital significantly exceeds the standards (average NRC 17.35%), and liquidity (LCR, NSFR) many times exceeds the minimum requirements, which guarantees their high solvency in crisis conditions. It is substantiated that the effectiveness of monetary policy and the financial stability of the system critically depend on trust in state-owned banks (in particular, JSC CB “PrivatBank” as the leader in retail deposits) and their ability to self-finance (aggregate profit of UAH 84.3 billion). Despite the overall stability, structural imbalances were identified: the predominance of corporate lending over retail lending and the persistence of the risks of an oligopolistic structure due to high concentration of resources. Practical value. The results of the study may be useful for the National Bank of Ukraine in adjusting macroprudential supervision policy and developing antitrust mechanisms to reduce systemic concentration risks; for commercial banks – in forming funding and risk management strategies in conditions of dominance of systemically important banks; as well as for financial analysts and government agencies involved in planning economic recovery, to determine the potential of systemically important banks in financing investment and government target programs.