Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій >
Матеріали конференцій (ННІДО КНІТ) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2939

Название: Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку
Авторы: Щестюк Н. Ю.
Ключевые слова: моделювання
ціна
гіпотеза
фрактальний ринок
опціон
гіпотеза фрактального ринку
фрактальний активний час
option
fractal market hypothesis
fractal activity time
Дата публикации: Мар-2016
Издатель: Полтава: ПУЕТ, 2016
Аннотация: Щестюк Н. Ю. Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку / Н. Ю.Щестюк // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
Описание: Shchestyuk N. Y. Option pricing based on fractal market hypothesis. In the article we present a new construction of fractal activity model for a risky asset with dependence. Option pricing formulas for the proposed models and a comparison with the classical Black-Scholes-Merton pricing formula are derived.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2939
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій (ННІДО КНІТ)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
76 Щестюк.pdf125,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь